(mat.) wielkość używana w rachunku prawdopodobieństwa, będąca miarą odchylenia wartości zmiennej losowej X od jej wartości średniej m=EX; o.s. σ(x) dane jest wzorem: lub , gdzie x1, x2,..., xn - wartości zmiennej losowej X, p1, p2,..., pn - wartości prawdopodobieństwa, że zmienna losowa przyjmuje wartości odpowiednio x1, x2,..., xn, a wyrażenie pod pierwiastkiem jest tzw. wariancją zmiennej losowej X.
ESTYMACJI TEORIA, DYSPERSJA
- odchylenie standardowe, dodatni pierwiastek kwadratowy...
- ODCHYLENIA, (mat.) parametry używane...
- wariancja, miara odbiegania rzeczywistych...