(mat.) procesy, których przebieg zależny jest od czasu (dla każdego możliwego przebiegu s. dane jest prawdopodobieństwo tego przebiegu); p.s. są np.: zmiana współrzędnych cząstki poruszającej się ruchem Browna lub fluktuacja liczby cząstek w małej objętości roztworu koloidalnego; dany p.s. opisywany jest funkcją y(t), której wartości w każdej chwili t są zmiennymi losowymi; parametr t może przebiegać zbiór dyskretny (obserwacje układu są wykonywane tylko w określonych chwilach) i wtedy p.s. nazywa się łańcuchem; p.s. o dyskretnych realizacjach to proces, w którym istnieje pewien ustalony skończony lub przeliczalny zbiór możliwych wartości, jakie mogą przybierać realizacje tych procesów (np. liczba cząstek emitowanych przez źródło promieniotwórcze może być tylko liczbą całkowitą); podstawowym problemem teorii p.s. jest znajdowanie rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej y(t) w chwili t na podstawie znajomości tego rozkładu w innej chwili t1 (najczęściej wcześniejszej niż t); ważną rolę w teorii p.s. odgrywają tzw. procesy ergodyczne, tj. mające tę właściwość, że prawdopodobieństwo zaobserwowania wartości y(t) należącej do jakiegoś zbioru A można oszacować przez średni czas "pobytu" każdej realizacji w tym zbiorze, gdy czas obserwacji jest długi; specjalną klasę tworzą p.s. stacjonarne (używane w wielu dziedzinach techniki i nauk przyrodniczych do opisu różnych zjawisk), w których zależności probabilistyczne między wartościami realizacji w różnych chwilach zależą tylko od położenia wzajemnego tych chwil, a nie od ich położenia na osi czasu; przykładami stacjonarnych p.s. są np.: występowanie małych zmian natężenia prądu lub napięcia w obwodzie elektrycznym w stanie ustalonym, zmiany składowych prędkości w punkcie przepływu burzliwego (jeśli przepływ jest ustalony) lub procesy odzwierciedlające zjawiska meteorologiczne.
- PRAWDOPODOBIEŃSTWA RACHUNEK, dział zajmujący się...