WARIANCJA

(łac.) jedno z podstawowych pojęć rachunku prawdopodobieństwa; w. zmiennej losowej X (ciągłej lub skokowej) nazywamy wielkość W(X)=E[X-E(X)]², gdzie E(X) jest wartością średnią (oczekiwaną, nadzieją matematyczną, esperancją) zmiennej losowej X; jeśli skokowa zmienna losowa przyjmuje wartości x₁, x₂, x₃ z prawdopodobieństwem odpowiednio p₁, p₂, p₃, to w. dana jest wzorem: ; w. jest parametrem charakteryzującym rozrzut wartości zmiennej losowej X wokół wartości średniej E(X) (duża wartość w. świadczy o dużym rozrzucie).

• wariancja, miara odbiegania rzeczywistych...
• wartosc oczekiwana, usredniona wartosc przyjmowana...
• STATYSTYCZNE PARAMETRY, (mat.) liczby charakteryzujące...